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Magazin Jan-Mar Ausgabe In dieser Ausgabe: Gut aussehen alles Trumps Plan braucht ein neues Finanzsystem Trading-Chancen für 2017 mit Elliott Wave Zentralbanken Divergenz Die Auswirkungen der Dollar Sterlings Recovery-Phase: Wie viel weiter zu gehen Dr. Alexander Elders Triple-Bildschirm Handelsmethode Ausblick 2017: Politik zur Eclipse-Ökonomie US-Dollar-Uhr: Endbein des Dollarbullenmarktes Technische Vorschau der wichtigsten Währungen für 2017 Was von den Zentralbanken in diesem Jahr zu erwarten ist Handelssysteme: Blick auf Währungspaare durch die fraktale Dimension Italienische Bankenkrise: Kein freies Mittagessen. Oder gibt es Lernen Sie, um von schlechten Geschäften bleiben Ölpreis hängt von der OPEC, Trumpf und Schiefer Stärke im Jahr 2017 Währungsindex Uhr NZD-G10-Index, langfristige CAD-G10-Index, langfristige Technische Berichte: USDJPY, EURSEK USDZAR, EURNZD Werbung: Für Werbung, KontaktKorrelationen FOREX Correlation Matrix Was ist quantf research FOREX Correlations alles über quantf research FOREX Correlations ist ein Produkt der quantf research website (quantf). Ein wichtiges Anliegen vieler Investoren ist die Aufdeckung neuer Chancen für Wachstum oder für den Schutz bestehender Positionen. Daher analysiert das quantitative Research FOREX Correlations-Produkt die Korrelationsebenen unter den gemeinsamen Währungspaaren von FOREX. Warum sind quantf research FOREX Correlations wichtig Haben Sie eine Vorstellung davon, wie Forex-Währungspaare miteinander korrelieren, ist ein unschätzbares Instrument für den Handel. Daher ist die Bereitstellung von Korrelationsschätzungen als einfaches und höchst interpretierbares Maß für (lineare) Ko-Bewegung von entscheidender Bedeutung. Zu wissen, wie Forex-Währungspaare voneinander abhängen, im Zeichen und in der Stärke, kann einem Investor helfen, sein Währungsportfolio zu strukturieren, um Währungspaare mit doppelter Performance zu eliminieren und Positionen mit Hilfe von Währungspaaren von entgegengesetzten Vorzeichen abzusichern . Wie lese ich die quantitative Forschung? FOREX Korrelation Auswahl und Beispiel Min. FOREX Korrelationstabellen Welche Unterschiede gibt es? FOREX Korrelationsauswahl liefert eine Liste von Währungspaaren, die die minimale Korrelation darstellen. Der Korrelationskoeffizient wird unter Verwendung der kürzlich eingeführten Methodik von REFERENCE HERE geschätzt. Zu Vergleichszwecken sind die entsprechenden Min. Selektion unter Verwendung der herkömmlichen paarweisen Probenkorrelationsschätzung dargestellt. Sollte ich in die quantf Forschung investieren Min. FOREX-Korrelationsauswahl Die Korrelationsschätzungen der quantf-Forschung sollen Investoren bei ihren Handelsentscheidungen helfen. Im quantitativen Research FOREX Correlations Bereich der quantf research Website bieten wir keine Prognoseschätzung der zukünftigen Bewegung von Paaren. FOREX-Paare, die eine kleine Korrelation aufweisen, können verwendet werden, um Handelsstrategien zu konstruieren, die im Durchschnitt orthogonal zueinander sind: das heißt, dass in einem Währungspaar exponiert wird, ist nicht mit dem Aussetzen in dem anderen Währungspaar in der Korrelation verknüpft. Durch Betrachten der minimalen Korrelationspaare kann man daher mehrere Wege denken und anwenden, die beide in solche orthogonalen Positionen investieren oder bestehende Positionen schützen. Wie lese ich die quantf research Max. FOREX Korrelation Auswahl und Beispiel Max. FOREX Korrelationstabellen Welche Unterschiede gibt es? FOREX Korrelationsauswahl liefert eine Liste von Währungspaaren, die die maximale Korrelation anzeigen. Der Korrelationskoeffizient wird unter Verwendung der kürzlich eingeführten Methodik in Papailias und Thomakos (2013b) geschätzt. Für Vergleichszwecke wird die entsprechende max. Selektion unter Verwendung der herkömmlichen paarweisen Probenkorrelationsschätzung dargestellt. Sollte ich in die Quantf-Forschung investieren Max. FOREX-Korrelationsauswahl Die Korrelationsschätzungen der quantf-Forschung sollen Investoren bei ihren Handelsentscheidungen helfen. Im quantitativen Research FOREX Correlations Bereich der quantf research Website bieten wir keine Prognoseschätzung der zukünftigen Bewegung von Paaren. Die Informationen, die von den Währungspaaren mit maximaler Korrelation zur Verfügung gestellt werden, sind für den informierten Anleger äußerst kritisch: Aggressive Anleger, die bereit sind, Hochrisikostrategien ausgesetzt zu sein, können die Informationen verwenden, um ihr Engagement in ähnlichen Währungspaaren zu erhöhen, die sich in den letzten Jahren bewegt haben In Tandem-Konservativen Investoren, auf der anderen Seite, die vorsichtig sind auf ihre FOREX-Exposition wird in Erwägung ziehen, immer in Positionen mit Paaren, die hoch korreliert sind. Daher sollte dieser Teil der Korrelationsinformationen für seine Risikobewertungsqualitäten eng beurteilt werden, was sogar noch stärker möglich ist, als die zuvor diskutierten minimalen Korrelationsinformationen. Wie lese ich die quantf research FOREX Correlation Matrix Zuerst müssen Sie 2 bis 10 verschiedene FOREX Währungspaare auswählen. Sobald Sie Ihre Auswahl übergeben, erscheint die Korrelationstabelle. In allen Zellen dieser Tabelle gibt es zwei Werte: Der obere Wert ist der nach Papailias und Thomakos (2013b) berechnete Korrelationskoeffizient und der untere Wert ist der relevante paarweise Korrelationskoeffizient. Sie werden mit den Kursrenditen der letzten 11 Handelstage ermittelt. Kritische Werte sind mit blau markiert (wenn der Korrelationsgrad über 0,5 liegt) und rot (wenn der Korrelationsgrad unter -0,5 liegt). Warum ist die Quantf-FOREX-Korrelationsmatrix nützlich? Die Quantf-Research-ETF-Korrelationsmatrix stellt einen direkten Vergleich der Korrelationskoeffizienten, berechnet wie in REFERENCE HERE, gegenüber der standardmäßigen paarweisen Methodik zur Verfügung. Daher ist für Investoren, die regelmäßig die Paarweise Korrelation als eines ihrer Handelswerkzeuge verwenden, diese Korrelationsmatrix besonders nützlich, da sie eine zusätzliche und möglicherweise genauere Information liefert. Wie werden die quantitativen FOREX-Korrelationen berechnet? Die in der obigen Berechnung verwendete Methode wird in Papailias und Thomakos (2013b) eingeführt. Warum werden die letzten 11 Perioden verwendet Eine feste rollende Fensterperiode von 11 letzten Beobachtungen wird aus zwei Gründen verwendet: Erstens zeigt ein umfangreiches Backtesting an, dass diese Zahl in Bezug auf Robustheit gegenüber Alternativen und Gesamtleistung und Risikomanagement ein zweites Argument ist Soll kurzfristige Änderungen des Vermögensverhaltens in einem Zeitrahmen berücksichtigen, der im Einklang mit anderen Handelsstrategien steht, die an anderer Stelle auf der Website der quantf research vorgeschlagen wurden. Man würde natürlich verschiedene Resultate von der Verwendung eines anderen Rollfensters erhalten. Wie häufig werden neue Korrelationen berechnet Neue Signale werden täglich bereitgestellt (US-Feiertage und alle anderen Daten, in denen der NYSE-Markt geschlossen ist, werden ndash ausgeschlossen, auch wenn die FOREX-Märkte an diesen Tagen normal funktionieren). Was ist die Quelle der verwendeten Daten In allen Berechnungen werden die Daten von OANDA (Oanda) gesammelt. Quantf research ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Daten. Quantf research verteilt die Daten nicht neu. Hierbei ist anzumerken, dass OANDA den durchschnittlichen Tagespreis für jedes Währungspaar liefert und diese Informationen somit in allen Berechnungen der quantitativen Recherche verwendet werden. Was sind die Forex-Währungspaare verwendet Hier folgt eine Liste der Al-Währungspaare, die im Quantf Research FOREX Correlations Produkt verwendet werden. Die Daten sind auf OANDAs-Website zugänglich (oandacurrencyhistorical-rates). AUDCAD, AUDJPY, AUDNZD, AUDSGD, AUDUSD, CADCHF, CADJPY, CADSGD, CHFJPY, CHFZAR, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURCZK, EURDKK, EURGBP, EURHUF, EURJPY, EURNOK, EURNZD, EURPLN, EURSEK, EURSGD, EURTRY, EURUSD, EURZAR, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, GBPNZD, GBPPLN, GBPSGD, GBPUSD, GBPZAR, NZDCAD, NZDJPY, NZDSGD, NZDUSD, SGDJPY, TRYJPY, USDCAD, USDCHF, USDCNY, USDCZK, USDDKK, USDHKD, USDHUF, USDINR, USDJPY, USDMXN, USDNOK, USDPLS, USDSAR, USDSEK, USDSGD, USDTHB, USDTRY, USDTWD, USDZAR, ZARJPY. Referenzen Thomakos, D. D. Papailias, F. (2013b). Kovarianz-Mittelwertbildung für eine verbesserte Schätzung und Portfolio-Allokation. Quantf Forschung Arbeitspapierserie.